Opções estratégias em torno de ganhos

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Buying Straddles em Earnings. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, o preço das ações Gap para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. A estratégia aqui é comprar o straddle Duas a três semanas antes dos ganhos movimento de preços significativos é necessário para um straddle para ganhar dinheiro e no caso do jogo de ganhos, há três eventos que podem ocorrer du Anel este período que pode criar movimentos de preços suficiente para gerar um lucro. Prior para os ganhos, a excitação abundam eo preço das ações subjacentes pode comércio para cima ou para baixo antes dos ganhos reais devido ao aumento da especulação Às vezes, o preço pode se mover tanto que você Pode ser capaz de sair da posição com um pequeno lucro sem manter em ganhos. Imediatamente após o anúncio de ganhos, o preço das ações pode muitas vezes intervalo para cima ou para baixo 3 a 5, dependendo do relatório Movimentos de 5 a 10 são raramente, mas não incomum Rare é Um terceiro evento, improvável, mas não impossível, é o aviso de lucro que pode ser emitido algumas semanas antes do relatório de lucros. Grandes movimentos descendentes são típicos após esses avisos e geralmente são grandes o suficiente para permitir uma Rentável sair. A menos que você está muito certo de que a diferença para cima ou para baixo após o relatório será enorme, nunca comprar o straddle apenas um dia antes dos ganhos como este é o momento em que os prémios o F em-o-dinheiro opções get lance até muito alta devido à antecipação aumentada Faça sua lição de casa e scout para as empresas anunciando ganhos de duas a três semanas de antecedência Lookout para os estoques que exibem uma história de movimentos de intervalo durante os ganhos, examinando o gráfico de preços históricos. Articles. Ready para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos Comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores tinham esperado grande Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio Para adquiri-lo em um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If Estão investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o multi-bagger seguinte, então você quereria encontrar para fora mais sobre LEAPS e porque eu os considero ser uma opção grande para investing no Microsoft seguinte Leia. Dividendos do mercado emitidos pelos estoques Têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um simi Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia mais. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes do ex - Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia mais. Day opções de negociação pode ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode Ser usado como um indicador contrário. Leia mais. A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969 Ele afirma que o prêmio de um ca Opção ll implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com vários Desde que o valor das opções conservadas em estoque depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia sobre. Um bom Opção Estratégia Explorando os lucros - Associated Rising Volatilidade. Cerca de seis meses atrás, me deparei com um excelente livro por Jeff Augen, a borda de volatilidade em Opções Trading Uma das estratégias descritas no livro é chamado Exploiting Earnings - Associated Rising Volatilidade Aqui está como ele Encontrar um estoque com uma história de grandes movimentos pós-ganhos. Comprar um estrangulamento para este estoque cerca de 7-14 dias antes de ganhos. Vender imediatamente antes dos ganhos são anunciados. Para aqueles n Ot familiar com a estrangular estratégia, envolve a compra de chamadas e coloca no mesmo estoque com greves diferentes Se você quiser que o comércio seja neutro e não direcional, você estrutura o comércio de uma forma que chamadas e coloca são a mesma distância do subjacente Preço Por exemplo, com Amazon NASDAQ AMZN negociação em 190, você poderia comprar 200 chamadas e 180 puts. IV Volatilidade implícita normalmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, eo aumento deve compensar a teta negativa Se a ação se move antes dos ganhos, a Posição pode ser vendido para um lucro ou rolou para novas greves. Como todas as estratégias, o diabo está em detalhes As seguintes perguntas precisam ser respondidas. Quais estoques devem ser usados ​​Eu tendem a negociar ações com movimentos pós-ganhos de pelo menos 5- 7 nos últimos quatro ciclos de ganhos quanto maior o movimento melhor. Quando comprar IV começa a subir tão cedo quanto três semanas antes dos ganhos para algumas ações e apenas alguns dias antes dos ganhos para os outros comprar muito cedo e negativo Theta vai matar o comércio Buy muito tarde e você pode perder a grande parte do IV aumento descobri que 5-7 dias geralmente funciona melhor. Que chega a comprar Se você vai longe OTM Fora do dinheiro, você ganha grandes ganhos se A ação se move antes dos lucros Mas se o estoque não se move, mais perto do dinheiro greves pode ser uma escolha melhor Uma vez que eu não sei de antemão se o estoque vai se mover, eu encontrei deltas na faixa de 20-30 para ser um bom compromisso. A seleção dos estoques é muito importante para o sucesso da estratégia As seguintes etapas simples ajudarão com os estoques de selection. Filter com movimento maior do que 5 nos últimos 3 ganhos. Para cada estoque na lista, verifique se as opções são Líquido suficiente. Usando essas etapas simples, eu compilei uma lista de quase 100 estoques que se encaixam os critérios Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Verde Montanha Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Ak Aii Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Surgical NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU estão entre os melhores candidatos para esta estratégia Esses estoques costumam experimentar a maior pré-ganhos IV spikes. So eu comecei a usar esta estratégia em julho Os resultados até agora são promissores ganhos médios foram em torno de 10-12 por comércio, com um período médio de espera de 5-7 dias Isso pode não soar muito, mas considere isso você pode fazer cerca de 20 operações por mês Se você alocar apenas 5 por o comércio, você ganha 20 10 0 05 10 retorno por mês em toda a conta, enquanto arriscando apenas 25-30 5-6 comércios abertos a qualquer momento Faz parecer melhor agora. Em condições normais, um comércio estrangulamento exige um grande e Se o movimento não acontecer, a teta negativa matará o comércio. No caso do estrangulamento de pré-ganhos, a teta negativa é neutralizada, pelo menos parcialmente, aumentando IV Em alguns casos, a teta é maior do que O IV inc No entanto, as perdas na maioria dos casos são relativamente pequenas Perda típica é de cerca de 10-15, em alguns casos raros ele pode chegar a 25-30 Mas os vencedores superam os vencidos e a estratégia é global rentável. Mercado O ambiente também desempenha um papel no desempenho da estratégia A estratégia executa o melhor em um ambiente volátil quando as ações se movem muito Se nenhuma das ações se mover, a maioria dos comércios seria em torno de breakeven ou pequenos perdedores Felizmente, ao longo do tempo, Fato, grande parte dos ganhos vêm de movimento de ações e não aumenta IV O aumento IV só ajuda o comércio a não perder no caso de o estoque doesn t mover. No próximo artigo vou explicar por que, na minha opinião, geralmente doesn t Pagar para manter através de ganhos. Divulgação Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo.