Padrões médios móveis simples

Média móvel simples - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo e depois dividindo Este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode sinalizar que ganhos adicionais estão na loja. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s lhe permitiram se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado um especialista líder Nos padrões de gráfico. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Estudo de média móvel Em todos os casos, a recompensa aumenta mesmo quando o risco de uma falha diminui, mas as diferenças são leves quando comparadas com o movimento de referência. Metodologia de estudo de média móvel Eu medei o movimento de 36 tipos diferentes de padrões de gráfico (como tapas duplas e fundos de cabeça e ombro) usando o preço de fechamento no dia anterior à fuga para o máximo ou baixo. O máximo é o pico mais alto antes que o preço caia em pelo menos 20 ou seja fechado abaixo da parte inferior do padrão do gráfico. O mínimo final é o vale mais baixo antes do aumento de preços em pelo menos 20 ou sobe acima do topo do padrão de gráfico. Em outras palavras, estas são trades perfeitas, e não se deve esperar resultados semelhantes, mas são suficientes para fins comparativos. Utilizei 21.696 trocas de amostra cobrindo o período de abril de 1989 a janeiro de 2009. Isso abrange dois mercados ursos, como exemplificado pelo SampP 500 caindo pelo menos 20 durante 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 e outro período de 11 de outubro de 2007 a O final do estudo (janeiro de 2009). As datas fora desses intervalos são classificadas como um mercado alto. Para cada troca, registrei o valor de várias médias móveis simples (9, 20, 50 e 200 dias) e comparou-a com o preço de fechamento no dia anterior à ruptura. Por falhas, contei o número de vezes o preço depois que a fuga não conseguiu mover pelo menos 5 e 15 antes de alcançar o máximo ou baixo. Eu também comparei a tendência da média móvel, tanto para cima como para baixo, e comparou-a com o movimento de desativação do post e a taxa de falha. Resultados do Estudo Médio em Movimento A tabela a seguir mostra taxas de falha com base em preço que não pode mover mais de 15 do preço de breakout. Eu escolhi exibir isso em vez da taxa de falha 5 porque as contagens da amostra são maiores e os resultados são mais consistentes. Se o preço se move por pelo menos 15 depois de uma ruptura, há uma boa chance de que um comerciante possa capturar pelo menos alguns desses lucros. A tabela acima destaca em vermelho quando a média móvel excede o aumento ou declínio de referência e tem uma menor taxa de falha. Por exemplo, usando a terceira linha para baixo, o movimento de todos os estoques após uma quebra descendente de um padrão de gráfico em um mercado de touro foi de 21,5 e 41 deles não conseguiram ver queda de preço pelo menos 15. Se o preço estiver acima do simples de 9 dias Média móvel no dia anterior à ruptura, a queda média aumenta para 22,9 e a taxa de falha cai para 40,1. Ambos são melhorias, mas não dramáticas. Substituindo a tendência (subindo ou caindo) da média móvel para o cargo acima ou abaixo do preço de fechamento antes do breakout, achei que os resultados são semelhantes. A única diferença é que a taxa de falhas aumenta em um mercado de touro após uma quebra descendente quando a média móvel simples de 9 dias está aumentando (a taxa de falha se torna 42,8, acima de 40,1 e a referência 41. A célula é destacada em verde). Os resultados de desempenho usando a tendência da média móvel são semelhantes aos números listados na tabela acima. A tabela a seguir mostra o lucro ou a perda média por mercado, assumindo um investimento de 10.000 por negociação menos 10 para comissões (10 para compra e 10 para vendas) com o número de ações negociadas arredondadas para o 100 mais próximo. Isso significa que os estoques têm mais de 100 (Como o google) não seria negociado. Mais uma vez, cada comércio é perfeito, comprando no final do dia antes da fuga e da manutenção até o mais alto ou o mais baixo abaixo de uma mudança de tendência. Não espere duplicar esses montantes, mas eles destacam qual técnica funciona melhor. Os valores entre parênteses são negativos, e aqueles destacados em vermelho são os melhores resultados (maior lucro ou perda) por linha. Observe como os melhores resultados se agrupam na coluna de média móvel de 9 dias. Isso reforça os resultados mostrados na tabela anterior. O maior lucro é quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 9 dias no dia anterior a uma disputa ascendente em um mercado de touro. Os 1.210 negócios fizeram uma média de 4.651. Para os breakouts descendentes, a maior perda ocorreu quando o preço de fechamento estava abaixo da média móvel simples de 200 dias em um mercado ostentoso. As 1.792 negociações perderam uma média de 2.155. Observe que a tabela acima mostra os melhores resultados ao usar um SMA de 200 dias e a tabela anterior não. O quadro anterior é o mais preciso dos dois porque a tabela mostrando valores em dólares não inclui ações de alto preço (preços acima de 100). Risco médio em movimento Uma palavra sobre o risco. O risco é normalmente uma função de decolagem, que é o declínio máximo de um pico para uma calha. Uma vez que o método que eu usei determina a maior alta ou menor baixa antes de uma mudança de tendência de 20, o desdobramento seria de 20 ou superior, por definição. Em vez disso, optei por medir o risco contando o número de negócios que não conseguiram mover mais de 15 do preço de fechamento no dia anterior ao desdobramento. O risco varia entre um mínimo de 25,1 (mercado ostentoso, preço abaixo do SMA de 9 dias e uma quebra para baixo) para um máximo de 44,9 (mercado de touro, preço acima da SMA de 50 dias e uma quebra para baixo). Em outras palavras, entre um quarto e a metade de todos os padrões de gráfico não conseguirá mostrar movimentos de pelo menos 15. Tese de negociação de negociação média em movimento Com base nos resultados acima, chego às seguintes conclusões. Compare a média móvel de 9 ou 50 dias com o preço de fechamento no dia anterior a uma quebra, em seguida, usando a tabela a seguir. No dia anterior ao encerramento, o SMA é de 50 dias. Por exemplo, se este é um mercado em alta e você espera uma ruptura ascendente de um padrão de gráfico no dia seguinte, então o preço de fechamento deve estar abaixo da média móvel simples de 9 dias. Se este é um mercado urugo e você espera uma fuga para baixo, então o fechamento deve estar abaixo da SMA de 50 dias. Se a sua situação não concorda com a combinação mostrada na tabela, procure outro local para uma configuração comercial mais promissora. Eu corri meus negócios reais contra a SMA de 9 dias para descobertas ascendentes e descobri que minha relação de ganhos aumentou 16 e os lucros aumentaram em 340 usando este método. Nem todas essas trades usaram padrões de gráfico e eu comparei a média móvel para o preço de fechamento no dia anterior ao que eu comprei em vez de um padrão de gráfico. Exemplo de média móvel A figura adjacente mostra um exemplo de um triângulo descendente na escala diária. A linha vermelha é uma média móvel simples de 50 dias escolhida porque o mercado é descendente e os triângulos descendentes se desdobram 64 do tempo. Olhando para a inserção que se aproxima da fuga, o preço fecha abaixo do fundo do triângulo descendente no ponto A. No dia anterior à fuga, em B. O preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 50 dias. Essa combinação identifica um risco menor, maior probabilidade de comércio. Você reduziria o estoque, colocando uma ordem de um centavo ou dois abaixo do fundo do triângulo. Etapas de preços. Stan Weinsteins, quatro etapas, funciona sim, média móvel de 12 meses. Use uma média móvel para o mercado. Mitos dos osciladores. Explica o problema com osciladores. Regra de Swing. Uma maneira confiável de prever metas de preços. Espelhos Trendline. Use linhas de tendência para prever movimentos de preços. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Você tem um problema de beber se você cair do chão. Análise técnica: médias móveis A maioria dos padrões de gráfico mostra uma grande variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar um preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que colocam nos dados de preços, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Average Moving Simple (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados ​​no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados juntos e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Principais usos de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é olhar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência está subindo. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de passagens médias móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de uma garantia em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência a longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ​​ao criar médias móveis são os 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, média de 50 dias de um quarto de ano, média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe algumas outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores